Recebi este golpe hoje, muito tosco por sinal, mas deve ter pego muita gente principalmente por causa do "teor" do assunto.
Passsei o arquivo baixado no link fornecido na mensagem ( não, não é um vídeo do Youtube ) no Virus Total ( resultado aqui ), e ele apresentou que era uma variação do Trojan Banload, ou seja, efetua o download de algum outro arquivo após ser instalado na sua máquina.
Caso tenha clicado ou executado alguma coisa em uma mensagem parecida com esta, anti vírus ( sim, não é uma solução final, mas já é um bom começo ) e boa atualização da sua máquina ( sim, compre um Windows original caso você o use ).
Em tempo, os links já foram reportados para o Phishtank e o Controle de Phish do Google.